Les profits importants comportent toujours des risques élevés. Par conséquent, en plus du profit, les traders doivent faire attention au contrôle des risques et à la gestion du capital. Un critère important pour mesurer ce niveau de risque est le retrait. Alors, qu’est-ce qu’un retrait forex? Quel est le meilleur taux de retrait?
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Qu’est-ce que le retrait du forex?
Le retrait Forex diminue un compte d’investissement de son pic à son minimum sur une certaine période.
Le prélèvement est généralement appelé un pourcentage du capital précédent.
La formule de calcul du prélèvement = le montant du capital qui a le plus baissé au cours de la période ( = fonds de capital – capital de pointe) / le montant d’argent investi au sommet de la période.
Exemple de drawdown :
Le trader dépose 10 000 USD sur le compte forex. Après la négociation, le trader augmente ce capital à 16 000 USD, puis perd à nouveau à 8 000 USD.
Enfin, le trader a terminé l’année à 12 000 $ dans le capital. Ainsi, le capital maximum du trader est de 16 000, et le capital le plus bas est de 8 000. Ainsi, le montant d’argent réduit sur le compte du trader est de 16 000 à 8 000 = 8 000 $. Le taux de retrait est de 8 000 / 16 000 = 50%.
En quoi le retrait du forex est-il important?
Les transactions ont toujours un drawdown (appelé DD). Personne n’a de retrait. Étant donné que la perte fait toujours partie de l’investissement, les traders doivent la garder sous contrôle. Le retrait est aussi faible que possible.
Un système commercial qui a fait du backtesting dans le passé et produit de bons rendements n’est pas tout. Les traders doivent faire attention au taux de retrait. Si le retrait est trop important, le risque est élevé.
Dans le trading forex, le suivi des indicateurs de retrait aide à gérer le capital et à gérer efficacement les risques. Si le compte a un faible taux de tirage, le système de trading fonctionne bien et est stable à long terme. À ce moment-là, le commerçant doit maintenir le taux de profit pour chaque transaction. En revanche, un ratio de drawdown élevé indique une stratégie de trading à haut risque. À ce stade, les traders doivent adapter leurs stratégies de trading pour limiter le déclin et préserver le capital.
En outre, le taux de retrait est également l’un des critères essentiels lors du choix de robots de trading automatisés ou de comptes de trading de copie.
Supposons qu’un trader veuille acheter ou utiliser un robot de trading automatisé, un signal forex, en plus de la marge bénéficiaire, le drawdown est un critère à ne pas manquer. Un EA a un rendement moyen de 30% par mois, mais un Drawdown relatif peut atteindre 65%. Cette EA a un niveau de risque relativement élevé et les traders ne devraient pas choisir.
De même, lors du choix d’un compte de trading de copie, en plus de considérer le profit, le trader doit également vérifier le taux de retrait.
Quels sont les types de drawdowns sur le forex ?
Le drawdown est la perte de capital au cours d’une période d’investissement particulière, mais le drawdown a trois méthodes de calcul différentes. En outre, chaque type de drawdown représente un sens distinct du risque du compte de trading.
Le drawdown est de trois types : Drawdown absolu, Drawdown maximal et Drawdown relatif.
Tirage absolu: Il s’agit de la diminution du compte du capital initial au fonds le plus bas. Cet indicateur est mesuré par la perte totale (USD). La valeur de prélèvement absolu change lorsque le solde du compte qui constitue le fonds est inférieur au minimum précédent. Cet indicateur représente le montant le plus élevé de la perte en capital provenant du dépôt en compte à l’heure actuelle. Plus le drawdown absolu est élevé, plus il montre que le trader perd plus de capital initial.
Le prélèvement maximal est la diminution du compte du sommet de capital le plus élevé de la performance au minimum de capital le plus bas. Le drawdown maximum représente le résultat de perte de compte le plus élevé pendant l’ensemble du processus de trading, montrant un niveau de risque plus élevé que le Drawdown absolu.
Le drawdown relatif est le drawdown maximum calculé en pourcentage. Drawdown relatif = Drawdown maximum / Le pic le plus élevé du capital. Le drawdown relatif est un pourcentage, il est donc plus facile pour les traders de connaître le niveau de risque que de regarder un nombre spécifique de Drawdowns maximum.
Quel est le meilleur drawdown ?
Parmi les indicateurs de drawdown, le Drawdown maximum ou relative Drawdown est le plus important, qui montre clairement le drawdown maximum d’un compte et son caractère risqué. Alors, combien Massimo Drawdown est le meilleur?
La réponse la plus correcte est la suivante : plus le Drawdown maximal est bas, mieux c’est, plus le risque est faible.
Cependant, le trading forex n’est pas toujours rentable, des pertes sont certaines de se produire. Par conséquent, même en tant que trader professionnel, leur Drawdown maximum devrait toujours être un ratio supérieur à 0%.
Il n’y a pas de ratio standard pour déterminer le compte avec un bon drawdown. Mais généralement, les experts prennent la barre des 20% pour évaluer le risque d’un compte. Cela signifie que votre système de trading doit s’assurer que le Drawdown maximum ne dépasse pas 20%.
En supposant que vous perdez 20%, vous devez faire un profit de 25% sur le capital restant pour revenir au capital d’origine. Si vous perdez 50%, vous devez gagner 100% sur le capital restant pour revenir au capital d’origine et si vous perdez jusqu’à 80%, le taux de gain requis pour revenir au capital d’origine sera maintenant de 400%. Plus le Drawdown maximum est élevé, plus il est difficile d’atteindre un draw.
Comment vérifier le drawdown ?
Dans le trading forex, la psychologie du trading est un facteur essentiel. Cela peut perturber le plan de trading de n’importe quel trader. Par conséquent, pour atteindre un faible taux de retrait, les traders doivent bien vérifier leur psychologie de trading.
Limitez un prélèvement maximal pour le compte.
La limite maximale de retrait ne dépasse pas 20%. Certaines personnes choisissent le taux de 20%, mais d’autres choisissent 15%. En outre, les traders doivent fixer des limites pour une période de temps spécifique. Par exemple 1 semaine, 1 mois ou 1 trimestre…
Un trader effectue un retrait maximum des règles ne dépassant pas 20% pendant un mois. Si ce ratio dépasse 20%, le trader ne négocie plus. Ensuite, les traders doivent revoir leur système de trading ou leurs stratégies de gestion du capital et commencer avec un nouveau système le mois suivant.
Limite de perte la plus basse par transaction.
L’une des règles que les traders peuvent appliquer pour limiter la perte de chaque ordre à seulement 1-1,5% du capital total disponible du compte. Avec ce principe, si le trader perd dix ordres consécutifs, le compte ne perdra que 10-15%. Si vous perdez 20 commandes d’affilée, le compte perd 20 à 30%, la chance de récupérer au seuil de rentabilité est possible.
Pour appliquer ce principe, les traders doivent adhérer à un ratio de levier moyen, combiner un faible volume de trading et définir le stop loss sur tous les ordres.
En outre, si le trader perd continuellement, il doit réduire la limite de perte, correspondant au capital actuel. Supposons que le trader limite initialement la perte de chaque ordre à 2%, puis perde 10 ordres consécutifs, le compte perd 20% du capital. À ce stade, le trader devrait réduire le taux de perte à 1,5% ou 1%, cette stratégie aidera le taux de retrait à ne pas augmenter trop rapidement.
Cependant, si le nombre d’ordres perdants consécutifs est supérieur à 30% ou si le retrait a dépassé la limite autorisée, le trader doit arrêter.
conclusion
Le prélèvement est très important dans la gestion du capital, dans la gestion des risques. Pour que les traders soient rentables à long terme, vous devez avoir une bonne stratégie de trading et une gestion efficace des risques. Garder une trace du taux de retrait des comptes de trader est facile, mais comment les traders le gardent-ils sous contrôle? Il existe d’innombrables techniques, mais la règle pour que les traders gèrent le capital le plus efficacement est la discipline.
