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Définition des bandes de Bollinger

Le guide suivant examinera les bandes de Bollinger, ce qu’elles sont et ce qu’elles mesurent, comment comprendre l’indicateur sur les graphiques et interpréter ces résultats, ainsi que les avantages et les inconvénients de l’utilisation de cet outil d’analyse technique.

Dans le trading, les acteurs du marché utilisent deux types d’analyse contrastés. L’analyse fondamentale examine les nouvelles du marché, les forces économiques/ sociales / politiques et les données sur les bénéfices pour prédire comment le prix d’un actif évoluera.

L’analyse technique, d’autre part, utilise des graphiques et divers indicateurs techniques pour prévoir les conditions du marché.

L’un des outils essentiels utilisés pour l’analyse technique dans le négoce de titres est les bandes de Bollinger. Sa principale motivation est d’aider le trader à établir la direction d’une tendance, à repérer les retournements potentiels et à surveiller la volatilité.

Définition des bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont un outil d’analyse technique populaire développé au milieu des années 1980 par l’analyste financier et trader technique américain John Bollinger.

Plus précisément, les bandes de Bollinger sont un type de bande ou d’enveloppe de trading. Les bandes et enveloppes de trading ont le même objectif: fournir des définitions immédiates de haut et de bas qui peuvent être utilisées pour créer des approches de trading rigoureuses, par exemple, dans la reconnaissance de formes.

Les bandes contiennent un indicateur de volatilité qui mesure le prix relativement élevé ou bas d’un titre par rapport aux transactions précédentes. La volatilité est mesurée à l’aide de l’écart-type, qui change avec les augmentations ou les diminutions de la volatilité. Les fourchettes s’élargissent lorsqu’il y a une augmentation de prix et se rétrécissent lorsqu’il y a une baisse de prix. En raison de leur nature dynamique, les bandes de Bollinger peuvent être appliquées à divers instruments de trading, tels que les actions, les matières premières, les contrats à terme et le Forex..

Les bandes de Bollinger comprennent trois lignes de tendance distinctes: la bande supérieure, la bande moyenne et la bande inférieure. La bande médiane est une moyenne mobile, et le trader choisit ses paramètres (le plus souvent, la moyenne mobile simple à 20 jours est utilisée). Les bandes supérieure et inférieure sont positionnées au-dessus et au-dessous de la bande de la moyenne mobile.

Le trader peut ajuster le nombre d’écarts-types qu’il préfère l’indicateur de volatilité fixé. Par la suite, le nombre d’écarts-types détermine la distance entre les bandes moyenne, supérieure et inférieure. La position des bandes fournit des informations sur la force de la tendance et les éventuels niveaux de prix élevés et bas qui pourraient être anticipés sous peu.

Comme les bandes de Bollinger offrent des informations uniques sur les prix et la volatilité, les traders peuvent en trouver plusieurs utilisations, notamment la détermination des niveaux de surachat et de survente, en tant qu’outil de suivi des tendances, la surveillance des ruptures et la décision des points d’entrée et de sortie d’une transaction.

Les bandes de Bollinger sont un outil de trading relativement simple et sont incroyablement populaires auprès des traders professionnels et à domicile. Cependant, utiliser uniquement les bandes pour négocier est une stratégie risquée puisque l’indicateur se concentre sur le prix et la volatilité tout en ignorant diverses autres informations pertinentes.

Histoire des bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger ont été développées au milieu des années 1980 par John Bollinger pour le négoce d’actions. Ils ont émergé de la demande de bandes de négociation adaptatives et de l’observation que la volatilité était dynamique plutôt que statique, comme on le considérait largement à l’époque.

L’acceptation rapide des bandes de Bollinger était en partie due à la diffusion qu’ils ont reçue sur le Financial News Network, où John Bollinger a été analyste en chef du marché de 1983 à 1990.

Bollinger Bands a obtenu son nom à l’antenne sur un segment animé par Bill Griffeth alors que Bollinger utilisait un tableau qui les représentait. Griffeth a demandé comment ils s’appelaient alors que Bollinger expliquait leur utilisation, et sans préparation, à court de mots, Bollinger a éclaté bollinger Bands. Il a déposé ce terme en 2011.

Calcul des bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont composées de trois lignes :

  • La première ligne est la bande de Bollinger moyenne est une moyenne mobile simple (SMA) à 20 jours du cours de clôture. Par exemple, pour calculer une moyenne mobile sur 20 périodes, vous additionnez les cours de clôture d’un actif pendant 20 jours consécutifs et divisez cette valeur par 20;
  • La ligne suivante est la bande de Bollinger supérieure. Vous calculez la bande de Bollinger supérieure en prenant la bande médiane et en ajoutant deux fois l’écart-type quotidien à ce montant;
  • La dernière ligne est la bande de Bollinger inférieure. Vous calculez la bande de Bollinger inférieure en prenant la bande médiane moins deux fois l’écart-type quotidien.

L’écart-type mesure l’étalement des nombres par rapport à une valeur moyenne pour un ensemble de données donné. L’écart-type est la racine carrée de la variance. La variance elle-même est la moyenne des différences au carré de la moyenne (la moyenne simple d’un ensemble donné de nombres). Il s’agit d’une mesure mathématique de la variance moyenne et apparaît en bonne place dans les domaines de l’économie, des statistiques, de la finance et de la comptabilité.

Comment lire et interpréter les bandes de Bollinger

Note: Bien que les bandes de Bollinger soient un indicateur d’analyse technique efficace, elles ont des limites. Les bandes de Bollinger sont basées sur la moyenne mobile simple d’un actif, qui utilise les points de données passés, de sorte que les bandes réagiront toujours aux mouvements de prix plutôt que de les prédire. Simplement, les bandes de Bollinger sont réactives, non prédictives, et sont souvent appelées un indicateur de retard.

Les bandes de Bollinger peuvent également être enclines à fournir de faux signaux. Par exemple, une fausse rupture se produit lorsque le prix d’un actif passe par le point d’entrée de la transaction. Il signale un commerce, mais revient ensuite dans l’autre direction, ce qui entraîne une transaction perdante.

Les traders doivent comprendre que les paramètres standard ne conviennent pas à toutes les stratégies lors du trading avec les bandes de Bollinger. Par exemple, les traders de positions à long terme peuvent préférer utiliser un nombre plus important de périodes et un écart-type plus élevé. En revanche, les day traders et les swing traders peuvent utiliser un nombre de périodes inférieur et un écart-type plus faible. Pour cette raison, l’indicateur des bandes de Bollinger est mieux utilisé en conjonction avec d’autres indicateurs et outils d’analyse technique dans le cadre d’une stratégie de trading complète.

Utilisations des bandes de Bollinger

Les stratégies suivantes sont les principales utilisations des bandes de Bollinger :

Suracheté et survente

Une stratégie courante utilisant les bandes de Bollinger consiste à identifier les conditions de marché surachetées ou survendues. Par exemple, lorsque le prix du titre touche continuellement la bande de Bollinger supérieure, le marché est considéré comme suracheté et dû à une vente. D’autre part, lorsqu’ils touchent continuellement la bande inférieure, le marché est peut-être survendu, déclenchant un signal d’achat.

L’utilisation des fourchettes pour indiquer les conditions de surachat/survente dépend du concept de réversion moyenne du prix. La réversion moyenne suppose que si le prix varie considérablement de la moyenne ou de la moyenne, il finit par revenir à ses niveaux moyens à long terme. Le trading de réversion moyenne tente de capitaliser sur les variations extrêmes des prix d’un titre, en supposant qu’il régressera à son état précédent.

Les stratégies de réversion moyenne peuvent bien fonctionner sur les marchés liés à la fourchette, car les prix peuvent être vus rebondir sensiblement entre les deux bandes. Cependant, les bandes de Bollinger ne donnent pas toujours des signaux d’achat et de vente précis. Par exemple, lors d’une tendance forte, le trader risque de placer des transactions du mauvais côté du mouvement, car l’indicateur peut suggérer des signaux de surachat ou de survente trop tôt.

Pour résoudre ce problème, un trader peut regarder la direction générale du prix et ensuite ne prendre que les signaux commerciaux qui les alignent sur la tendance. Par exemple, ne prenez des positions courtes que lorsque la bande supérieure est marquée lorsque la tendance est à la baisse. Si vous préférez, la bande inférieure peut toujours être utilisée comme sortie, mais une nouvelle position longue n’est pas ouverte car cela signifierait aller à contre-courant.

Le Squeeze

Une autre stratégie populaire à utiliser avec les bandes de Bollinger s’appelle une stratégie de compression. Une compression se produit lorsque la volatilité tombe à des niveaux bas et que le prix commence à évoluer latéralement dans une consolidation serrée, rétrécissant les bandes de Bollinger.

Un trader peut identifier visuellement une compression lorsque les bandes supérieure et inférieure se rapprochent, ce qui restreint la moyenne mobile. Une compression est un signe de diminution de la volatilité et est considérée par les investisseurs comme un signe possible d’une volatilité accrue future et d’opportunités de trading potentielles. Inversement, plus les bandes s’éloignent les unes des autres, plus le risque d’une baisse de la volatilité est élevé et plus la possibilité de quitter une transaction est importante.

Éruptions

S’il y a une divergence positive : lorsque les indicateurs se dirigent vers le haut alors que le prix se dirige vers le bas ou reste neutre – c’est un signe haussier. En revanche, s’il y a une divergence négative : lorsque les indicateurs baissent alors que le prix monte, c’est un signe baissier.

Une rupture à la hausse signale aux traders d’initier des positions longues ou de quitter des positions courtes. Inversement, une rupture à la baisse signale aux traders d’ouvrir des positions courtes ou de quitter des positions longues. Un ordre stop-loss est traditionnellement placé en dehors de la consolidation du côté opposé de la rupture.

Il est important de noter que ces conditions ne doivent pas être considérées comme des signaux de trading. Les bandes ne donnent aucun signe du moment où le changement peut avoir lieu ou dans quelle direction le prix pourrait évoluer. Selon Bollinger, il est nécessaire de se tourner vers d’autres indicateurs pour déterminer la direction de l’éclatement. Il suggère d’utiliser l’indice de force relative (RSI) avec un ou deux indicateurs basés sur le volume tels que l’indice d’intensité intrajournalière ou l’indice d’accumulation/distribution.

Tendances haussières du day trading

Les bandes de Bollinger aident à déterminer la force de hausse d’un titre (tendance haussière) et le moment où il perd ou s’inverse potentiellement. Ces données peuvent ensuite être utilisées comme guide dans la prise de décisions de trading. Voici les recommandations pour l’utilisation des bandes de Bollinger dans une tendance haussière:

  • Si le prix est dans une forte tendance haussière, il atteindra régulièrement la bande supérieure, indiquant que l’action plonge à la hausse, et les traders peuvent profiter de l’occasion pour prendre une décision d’achat. Si le prix ne le fait pas, cela montre que la tendance haussière peut perdre de son élan;
  • Les prix peuvent baisser pendant des périodes de temps, même pendant les tendances haussières. C’est ce qu’on appelle les retraits. Si le prix recule au cours d’une tendance haussière mais reste au-dessus de la ligne de la moyenne mobile (milieu) et revient à la bande supérieure, cela implique beaucoup de force;
  • Le prix ne devrait pas toucher la bande inférieure lorsqu’il est dans une forte tendance haussière. Si c’est le cas, c’est une indication possible d’un renversement ou que l’action perd de sa force.

Note: La plupart des traders techniques cherchent à bénéficier de solides tendances haussières avant qu’un renversement ne se produise. Si un actif ne parvient pas à atteindre un nouveau sommet, les traders ont tendance à le vendre pour éviter d’encourir des pertes dues à une tendance inversée. Ils suivent le comportement d’une tendance haussière, qu’elle montre une force ou une faiblesse, et l’utilisent comme un signe d’un renversement de tendance probable.

Tendances baissières du day trading

Les bandes de Bollinger aident également à déterminer la force de baisse d’un titre (tendance à la baisse) et le moment où il se renforce ou s’inverse potentiellement (à la hausse). Ces données peuvent ensuite être utilisées comme guide dans la prise de décisions de trading. Par exemple, voici les recommandations pour l’utilisation des bandes de Bollinger dans une tendance baissière :

  • Si le prix est dans une forte tendance baissière, il touche ou se déplace régulièrement le long de la bande supérieure inférieure, ce qui indique que l’action s’effondre et que les traders peuvent exploiter l’opportunité de vendre. Si le prix ne le fait pas, cela montre que la tendance à la baisse peut perdre de son élan;
  • Les prix peuvent remonter pendant des périodes de temps, même pendant une tendance à la baisse. C’est ce qu’on appelle les retraits. Lorsqu’il y a des baisses de prix (sommets) et que le prix reste en dessous de la moyenne mobile (milieu), puis descend vers la bande inférieure, cela implique une force de vente;
  • Le prix ne devrait pas toucher la bande supérieure lorsqu’il est dans une forte tendance baissière. Si c’est le cas, c’est une indication possible qu’une tendance ralentit ou s’inverse.

Note: De nombreux traders techniques évitent de trader pendant les tendances baissières, sauf pour rechercher des opportunités d’achat une fois que la tendance s’inverse. La tendance à la baisse peut durer de quelques minutes et heures à des mois, voire des années. Les traders doivent tenter de reconnaître tout signe de tendance baissière suffisamment tôt pour protéger leurs investissements. Si les bandes inférieures montrent une tendance baissière constante, les investisseurs doivent être conscients d’éviter d’entrer dans des transactions longues qui s’avéreront non rentables.

Repérer les inversions de tendance

Les doubles sommets et les doubles bas sont des modèles d’analyse technique essentiels utilisés par les traders. Un double sommet a une forme de M et signale un mouvement de prix baissier. Un double fond a une forme en W et indique un renversement haussier de la tendance.

Inversions de tendance M-top

Un M-top est un signal de vente. Cela se produit lorsque l’action des prix monte en flèche sur la ligne supérieure puis récupère vers le bas, établissant le premier sommet. Puis après un certain temps, un autre high est établi, et cette fois il est en dessous de la bande supérieure.

Le deuxième aigu ne doit pas être plus élevé que le premier, et le second haut ne doit pas toucher ou piquer la bande supérieure.

Inversions de tendance W-bottom

Un W-bottom est un signal d’achat. Cela se produit lorsque l’action des prix monte en flèche sur la ligne inférieure, puis se rétablit, établissant le premier creux. Puis après un certain temps, un autre bas est établi, et cette fois il est au-dessus de la bande inférieure.

Le deuxième bas ne doit pas être inférieur au premier, et le second bas ne doit pas toucher ou piquer la bande inférieure. Cette configuration de trading haussier est confirmée lorsque l’action des prix se déplace et se ferme au-dessus de la ligne médiane (SMA).

Avantages et inconvénients des bandes de Bollinger

Comme avec la plupart des autres outils d’analyse technique, les bandes de Bollinger présentent également leur propre ensemble d’avantages et d’inconvénients uniques. Par conséquent, il est crucial de comprendre où cet indicateur de momentum excelle et où il ne parvient pas à tirer le meilleur parti de son utilisation.

Avantages

  • Fonctionne bien dans des conditions de marché non tendancielles;
  • Excellent outil pour mesurer la volatilité, qui peut facilement être vu comme les bandes de Bollinger se rétrécissent ou s’élargissent;
  • Utile pour identifier les nouvelles tendances et la fin des tendances, ce qui en fait un indicateur véritablement polyvalent;
  • Utile pour identifier les conditions de surachat et de survente;
  • Utile pour identifier les mouvements significatifs sur le marché;
  • Simple à appliquer et relativement simple;
  • Lorsqu’elles sont automatiquement tracées par une plateforme de trading, les bandes sont conviviales et peuvent ajouter une autre dimension à l’analyse graphique pour les traders.

Inconvénients

  • Les fourchettes ne seront pas en mesure de prédire les tendances des prix en tant qu’indicateur à la traîne. Il suit plutôt les mouvements récents du marché suggérant que les traders peuvent ne pas recevoir de signaux tant que le mouvement des prix n’est pas déjà en cours;
  • Mauvais pour identifier les virages de cycle, donnant beaucoup de faux signaux;
  • Gardez à l’esprit que John Bollinger lui-même a fortement fait allusion à l’utilisation des bandes de Bollinger en conjonction avec d’autres formes d’outils d’analyse technique, car elles ne contiennent pas toutes les données nécessaires à une analyse correcte de l’action des prix.

En conclusion

Pour résumer, les bandes de Bollinger sont un outil d’analyse technique précieux. En tant qu’indicateur de tendance, les bandes de Bollinger sont utilisées pour analyser la volatilité et la dynamique du prix sur le marché – à la fois bénéfiques lors de l’ouverture et de la clôture rapides de transactions dans un marché turbulent.

Les bandes de Bollinger peuvent également aider à prédire les inversions de tendance. Cependant, les traders doivent se rappeler que les bandes de Bollinger sont basées sur des informations historiques. Par conséquent, les fourchettes ne peuvent réagir qu’aux mouvements de prix, mais pas prédire les mouvements de prix futurs.

FAQ sur l’établissement Bollinger Bands

Que sont les bandes de Bollinger?

Les bandes de Bollinger, développées par John Bollinger au milieu des années 1980, sont un outil d’analyse technique populaire utilisé par les traders pour analyser les marchés. Les bandes de Bollinger se composent de trois bandes: la ligne médiane (moyenne mobile simple), la ligne supérieure et la ligne inférieure. La bande médiane sert essentiellement de base pour le haut et le bas.

Comment interpréter les bandes de Bollinger ?

Les bandes de Bollinger sont un indicateur de tendance qui détecte la volatilité et la dynamique du prix sur le marché. Pendant les périodes de faible volatilité, les bandes sont étroites, tandis que les bandes de Bollinger se développent considérablement pendant les périodes de forte volatilité. Le consensus est que lorsque le prix atteint la bande supérieure, il est considéré comme suracheté, et lorsque le prix se rapproche de la bande inférieure, il est réputé survendu.

À quoi servent les bandes de Bollinger ?

Comme les bandes de Bollinger offrent des informations uniques sur les prix et la volatilité, les traders peuvent en trouver plusieurs utilisations, notamment la détermination des niveaux de surachat et de survente, en tant qu’outil de suivi des tendances, la surveillance des ruptures et la décision des points d’entrée et de sortie d’une transaction.

Quelles sont ses limites ?

En tant qu’indicateur à la traîne, il ne sera pas en mesure de prédire les mouvements de prix. Par conséquent, les traders peuvent ne pas recevoir de signaux tant que le mouvement des prix n’est pas déjà en cours.

Les bandes de Bollinger ne peuvent pas être utilisées comme méthode de trading autonome. Ils ne sont qu’un indicateur conçu pour fournir aux traders des données sur la volatilité des prix. John Bollinger suggère de les utiliser en conjonction avec d’autres indicateurs non corrélés qui fournissent des signaux de marché plus directs.

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